数据资源 | Stata数据处理：通过API获取经济数据

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作者：丁晨 (厦门大学)
邮箱：[e-mail]

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目录

• 1. 引言

• 2. 常用数据源及调用方法

• 2.1 常用数据源

• 2.2 调用方法

• 3. Quandl：金融数据源集大成者

• 3.1 注册账户

• 3.2 搜索数据

• 3.3 下载数据

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1. 引言

数据收集与整理是科研工作的重要组成部分。因此，为高效获取数据，本文整理了几个公开的经济数据源，并简要介绍了 Stata 的调用方法。

2. 常用数据源及调用方法

2.1 常用数据源

数据源	备注
FRED	美联储官网数据
wbopendata	世界银行数据
sdmxuse	OECD, EUROSTAT, ECB, IMF, UNSO,nWorldBank
Quandl	金融数据维基百科

2.2 调用方法

*数据源：FRED (道指、纳指、标普500、10年期美债收益率的数据获取)

*方法一：使用 import 命令导入fred 数据 (需要先注册 fred 并获得 API 的 key)
set fredkey yourkey, permanently
import fred NASDAQ100 DJIA SP500  DGS10, daterange(2006-03-01 2021-03-07) clear

*方法二：使用 freduse 命令 (此方法不需要获得 fred 的 apikey)
ssc install freduse, replace // 安装 freduse 命令
freduse NASDAQ100 DJIA SP500 DGS10 if daten>14990 // 使用 freduse 获取数据

*数据源：wbopendata

net install wbopendata, from(http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/w) replace
wbopendata, country(chn - China) clear // 查看中国的相关数据

*数据源：sdmxuse

net install dm0097, from(http://www.stata-journal.com/software/sj18-4) replace
sdmxuse dataflow OECD, clear // 获取 OECD 的数据标签

*数据源：Quandl (美国失业率的数据获取)
*使用方法：先注册并获取 quandl api 的 key
*quandl 数据：https://www.quandl.com/search
  
copy "https://www.quandl.com/api/v3/datasets/FRED/NROUST.csv?api_key=YourAPIKey" tempfile.csv, replace // 从 quandl 网站下载 csv 格式的数据
insheet using tempfile.csv, comma clear //导入该csv格式数据

3. Quandl：金融数据源集大成者

Quandl 是金融数据源的集成平台，拥有海量的经济和金融数据。一些官方数据源，如美联储、世界银行、国际清算行等，均可通过 Quandl 的 API 免费获取。

Quandl 官方提供 API 接口，用户可通过 Excel、Python、R、Ruby 等软件调用。在这里，我们重点对 Stata 调用 Quandl 数据方法进行说明。

3.1 注册账户

打开网站「Quandl」，进行账号注册。

填写个人资料，如实选择，注册的选项对 API KEY 没有影响。

登录账户后，在 PROFILE 页面可以看到 API KEY，复制保存到本地文档中。

3.2 搜索数据

访问「Quandl 搜索页」，进行数据检索。

例如，搜索美联储货币总量 (US M2)，使用 Free 筛选，结果如下图。其中，Federal Reserve Economic Data 数据源下方列出的几个结果集，左侧是 Quandl Code，右侧是该数据的描述。

点击 FRED / M2V，进入该数据的详细页面。

3.3 下载数据

*数据源：Quandl (美国失业率的数据获取)

*方法一：使用 copy 命令下载数据
copy "https://www.quandl.com/api/v3/datasets/FRED/NROUST.csv?api_key=YourAPIKey" tempfile.csv, replace //从 quandl 网站下载 csv 格式的数据
insheet using tempfile.csv, comma clear //导入该 csv 格式数据

*方法二：使用 getsymbols，这个命令包可以指定quandle、google finance、yahoo finance、Alpha Vantage 数据源下载，默认使用 quandl。
net install getsymbols, from(http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/g) replace
getsymbols M2V GDPPOT, database(FRED) fm(1) fd(1) fy(2012) lm(5) ld(31) ly(2017) frequency(m)  apikey(YourAPIkey) clear //使用 quandl 数据源，指定使用 FRED 数据库，获取 M2 和 GDP 两个数据

推荐使用 getsymbols 这个命令，可以指定多个字段，并自动汇总结果到一个数据集中。

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